Моё мнение о Денвере (не факт что, оно правильное): Денвер предлагает установить всё из 1 флакона и для новичка наверное самое оно. Лично я использую виндовый веб сервер (IIS кстати могу подсказать как PHP прикрутить к IIS 7 который идёт с Виндовс 7 и Виндовс Сервер 2008) и то что идёт в выше указанном архиве. Если будете использовать установку из архива то в след. порядке:
1-Установка Веб Сервера (Апач или ИИС);
2-Установка PHP;
3-(для начала не обязательно) Установка MySQL
Если в компе есть отдельный от системного логический диск, то лучше установить PHP и MySQL на него например в папку D:\PHP и D:\MySQL или D:\Web\PHP и D:\Web\MySQL (тогда логично будет настроить корневой каталог Веб сайта на D:\Web\host а данные за областью видимости сервера ложить например в D:\Web\data). Если нужно пояснить по шагам как поставить - обращайтесь, объясню. Но нужно знать на какую ось пояснения давать (XP, Server 2003, Seven (vista), Server 2008).
Справка взята с php.ru
С начала лучше изучать на простых примерах, потом переходить на хранение данных в файлах и уже затем на SQL, т.к. SQL по факту те же файлы, единственное (но оно и самое главное и важное) различие (кроме само собой программного интерфейса доступа к данным) развод одновременных обращений разных клиентов к одним данным без их блокировки. Но т.к. это происходит в дополнительном програмном уровне, то не всегда понятно что же там делается, а при обработке файловых БД средствами PHP всё более менее ясно.